交易员

 找回密码
 注册
查看: 2204|回复: 13

这些年——见证大神的成长之路<连载一>(转自庄讯蒙大神的日志)

[复制链接]
发表于 2016-7-20 21:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 haosai 于 2016-7-20 22:04 编辑 1 h. O7 U$ ]& k3 Z
3 A, X6 s2 \  h1 P0 H# G" j% p
真的有些年了,屈指算来已然六年从指尖划过,真的很难相信我已经做交易六年了,从当初 懵懂的即将毕业的大学生变成一个老美股交易员。六年前的今天,我第一次到庄讯报到的日 子,仍然恍如昨日。那天,为了显得我的重视,我特意穿的看来笔挺却质地很差的西装,不 知还有几位当时的战友记得。这六年,发生了太多的事,见过了太多的人,有太多的大悲大 喜,大起大落,而我,似乎已经司空见惯了。 早就想写点东西来记录我曾走过的这 些日子,但总是在坐在电脑前的瞬间失去了兴致,不知为何。终于,我鼓起勇气开了个头。 万事开头难,但愿接下去会容易些。往事如烟,虽然六年的时间似乎不足以使用这么沉重的 词汇,但我还是觉得这个词更能表达我此刻的心境。交易中包含了太多的起起落落,悲欢离 合,也许就那么一瞬间,你可能就感觉经历了一个世纪的等待与期盼。做过交易的人应该能 理解我的意思,如果你没感同身受,估计,你还没能理解真正的交易的内涵。 此刻浮现在我眼前的这些人,这些事,像蒙太奇一样一一闪过,又似流星般转瞬即 逝,耀眼的一刹之后便隐入了暗淡的虚空之中。pfe,睿哥,任总,高总,这些陪着我度过最 初艰难时期的人,我估计一辈子也不能忘怀。还有那些我熟悉的,不熟悉的交易员们,他们 的一张张面孔也从未消失,大家都是一个战壕战斗过的弟兄,不管你是活着或死去,我都记 得。 虽然我在西安待的时间很短,前后不过短短3,4个月,但,至少现在我觉得他是我的 第二故乡。对一个城市的感觉有时就像对恋人的感觉一样,不见得你接触的时间长感情就深。 我上大学加工作一共在北京度过了五个春秋,却总是上不来类似深厚情感的东西。在我的感 觉里,我固执的认为北京是一座不适合生活的城市,那里太冰冷,像水泥地面一样的坚硬而 冰冷,所以我只在北京工作了一年之后就离开了,不是被迫,而是确实不喜欢。但对西安, 我就觉得舒服得多,节奏不那么快了,气氛也不那么压抑。夏天不是太热,稍微开开空调就 能过得很舒适。冬天也不是很冷,还有暖气,用惬意来形容也不为过。而且我对西安有种一 见钟情的情愫,说不清,道不明,就是喜欢。但最终我还是经由广东回到了重庆,这估计才 是我最终的归宿,我这辈子可能就跟这里死磕了。 美股给了我很多,无论是金钱还是心理的成长与历练,都可能是其他行业所不能给 我的。对这点,我深深地感恩,感谢上苍赐予我的这个机会。所以,有机会的话我总是想帮 助下其他的人,尤其是一些可能如我当初一样迷茫的交易员们。无论是网络上的只语片言, 还是面对面的交流,只要不是太隐秘的东西,我都愿意给予我所理解的尽量清晰的解释,希 望对他们有所帮助。若真能有所帮助,也算给我莫大的安慰。 人生就是在不断前行中留下的许许多多片段组成的,当走到终点的时候这许许多多 的片段就构成了我们的一辈子。促使我写下这些文字的原因就是我想记录下我想记得的片 段,以免在往后的岁月中遗失了找不回来。毕竟,我对记忆不那么自信,好记性始终不如烂 笔头。 六年了,关于交易的人和事委实太多,好的坏的,重要的不重要的,成功的喜悦, 失败的痛苦,都那么鲜活地存在于我的脑海中,记录下来似乎也并非什么太难的事,但愿如 此吧。! I3 e8 t# q# w; c7 K9 z. L
 楼主| 发表于 2016-7-20 21:59:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 haosai 于 2016-7-20 22:05 编辑 ! O2 {% E8 z5 j9 b
# d  A, }( R; M; s; q3 p& a/ G1 f1 f
这些年——胜哥和老穆% ?0 M  |% o' v
5 A% |+ ~8 a/ u4 n. x& l
为什么要将他们两个写在一起呢,因为我实在不愿让他们分开。他们之间的感情很好,这点 大家有目共睹。不管是毕业后两人合作做暗盘还是离开庄讯一起开工作室,他们都形影不离, 配合默契,亲密无间。搁到现在,绝对要说他们之间有超友谊的基情,直觉得什么羡鸳鸯不 羡仙,什么神仙眷侣,说的就是他们。我和他们上次见面还是三年前的北京,音容犹存,如4 S. e4 S' X3 y( j% L
今却天各一方,不知何时才有聚首的机会了。 老穆我没记错的话应该是北邮毕业的 ,比我大一届,因为平时话不多,给人感觉沉 稳内敛,谨慎老道,再加上面相也不年轻,就得了老穆的绰号。胜哥真不该叫他哥,他比我 还小一届呢,但这是很后来才知道的,当时看他的长相和气质,觉得怎么也起码比我们应届 的大两三届,所以都叫他胜哥。胜哥是河南一个不知名的大学出来的,念的是专科,老实说 当时知道的时候还是很佩服他。因为就我所知好像除他以外第一批的二十五个人都是本科或 者研究生,不知道他在面试的时候是怎么打动高总和任总的。但英雄不问出处,胜哥最后能 做出来表明他确实具备别人所不具有的一些优势和长处。 老穆是第三个月就毕业的两个人之一,也是我们当时的目标和榜样。他一开始就显 示出过人的冷静和沉稳,几乎看不到他的情绪波动,即使偶尔骂两句似乎也就是说着玩玩, 其实并未真正的动怒。他这一特点使他做起交易来异常的稳定,好做的时候能赚得不少,不 好做的时候也能做到少亏,甚至不亏。所以当他一天一两百稳定地赚着的时候,我们还摸门 不着呢。他成为我们当中最早毕业的人大家都心服口服,觉得他是实至名归。胜哥相比于老 穆的风格要彪悍得多——当然是相对老穆而言,和我比较他就太冷静了。我还真未见过比我 还胆大和冲动的交易员,这性格就像一把双刃剑,时常砍得我自己鲜血淋漓。好在向外砍的 时候这把剑也绝不含糊,不然我早就横尸沙场了。话说回来,胜哥是和我一个月毕业的,四 个月的时间对大家来说还算公平,既不那样轻松,也不过分的考验我们的意志,该经历的都 经历了,毕业顺其自然。我印象最深的是胜哥的止损,雷厉风行,绝不抱侥幸的心理,只要 到了止损位,他一定想尽各种办法第一时间出来,就像机器一样严格。他的止损速度还被高 总称赞过,叫大家都要向他学习,他就是止损速度的标杆。 我们毕业后那个月,任总不知道从哪里弄到了暗盘的方法,就叫已经毕业的六个人 一起来学做。因为当时大家刚开始做暗盘,手很生,心理更是脆弱,一旦有状况发生就会手 忙脚乱,昏招频出,所以安排我们两两配对,互相配合,有个照应。最开始我和小唐搭档, 睿哥和春玥,胜哥和老穆。因为我和小唐都是属于冲动大胆型的,而春玥和睿哥都是谨慎型 的,所以搭档起来总是不是很顺手,于是我们互换了搭档。最终我们这四个人也没能长久的 搭档下去,因为各种问题,不得不分道扬镳。相比起来,胜哥和老穆简直像是天造地设的一 对,他们特点都不是特别突出,但都很稳定,搭档起来也非常默契,一个眼神,一句简短地 话语就能心领神会。高山流水遇知音说得有点过了,但心有灵犀应该是恰如其分的,所以在 搭档阶段他们是我们之中发挥得最好的。人与人的性格确实千差万别,一搭档起来就会深有 体会,我和小唐都是属于独立性很强的交易员,不太容易和别人合作,睿哥和春玥需要与强 势一点搭档的合作,但又不能太强势,总之,要得到一个默契的伙伴绝非易事。 做暗盘对当时的我们而言还是有很大的风险的,首先我们自身太不成熟,其次对市 场的了解和感受也还差很多的火候。所以偶尔就会亏笔大的,几千块钱吧,虽然现在来说这 点钱不算什么,但对当时的我们确实还是相当恐怖的数字。但奇怪的是,自从老穆和胜哥搭 档以来,每次亏大的时候,基本都是胜哥亏。胜哥平均每个月都要亏笔五千块以上的。当时 本来大家的赚钱能力就不强,亏掉这么多,基本一个月下来就要白忙活了,即使赚也赚不了 多少。我也觉得奇怪,说胜哥运气不好吧,也不至于每次点背的都是他呀。有几次我特意去 观察过他们做交易,发现了些许端倪。大多数时候胜哥都是大气的跑去顶大单子,让老穆先 出,所以有的时候老穆可能出来了,但胜哥就出不来了,而且一般推单的时候也是胜哥更加 积极迅速些,一旦市场向反方向狂顶,胜哥一般都仓位更重,止损起来也更远,亏得当然多 得多了。由此得知了胜哥总是扮演悲情的角色的原因,后来大家能力增加,能独立操作后, 这样的情况才有所改善。我感觉硬要区分他们之间角色的话,胜哥肯定是攻,老穆一定是受, 胜哥总是在不经意间强势地保护了老穆,让他不受伤害,而独自承担了市场带来的痛楚。 我离开庄讯以后,过了一年左右老穆和胜哥也离开了,他们合作开了一个工作室,
0 \' u( O3 t8 E/ T: Y/ P还是那样的亲密无间,默契有加。我们上次见面的时候暗盘行情还行,大家都畅快的聊了聊, 对未来充满希望。那时他们好像还大股量做成交量大的趋势股,什么 C,BAC 之类,据说 很难稳定赚钱,确实很难赚钱,我花了几十万才明白这个道理。后来暗盘行情越来越差,他 们就开始赔钱了,到最后还去了好些地方,但都没能再起来,我很是替他们惋惜,但行情如 此,适应不了只能被淘汰。但我真的没想到他们会坚持不下去,以他们的沉稳和老练,那般 的配合默契,还有啥坎是过不去的吗?我们远隔千山万水,也帮不上他们啥忙,有时网上交 流下也是只语片言,起不到根本性的作用。胜哥去年结婚我知道得很晚,想过去已经来不及 了,只能遥祝他新婚快乐了。 听说他们都转行了,也不知道在哪,在做着什么。有时想着这些曾经的战友,心中 会涌起一种沧海桑田的落寞,其实也没过多久时间,几年而已,怎么就恍如隔世了呢。天下 无不散筵席,或早或晚,我们都会各自踏上自己的旅程。唯有祝福在心间,大家都好运。9 T9 q' @# S( t6 W. |, p
 楼主| 发表于 2016-7-20 22:04:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 haosai 于 2016-7-20 22:05 编辑 8 K- A1 z5 J5 [5 B3 U' t

5 h  M) {5 p* H1 {5 R" q这些年——暗盘
8 N8 x. u- S- x$ A6 c) b. J  d( i6 f8 c, i% v; o# J$ M
暗盘本身指代看不见的交易通道,类似这样通道的挂单是看不见的,但如果成交的话,成交 报告还是会显示出来。这里说的暗盘是指的一种利用暗盘操作的交易方式,它不是普通的交 易方法,它是利用电子单的漏洞,同时结合市场的力量进行操作而形成的一种交易方式。暗 盘做法的原理并不复杂,网上有详细的解释,这里就不赘述了。暗盘的成因是多方面的,最 开始接触暗盘的时候经理告诉我们,这是因为大机构得到了比较多的需要成交的单子,可能 他们的交易员不够用了,而且这样的单子对价格的要求一般都是比较低的,只要能成交,很 多时候价格都不是第一考虑的因素,他们只是想快速的买进或者卖出。于是就想到了用挂电 子单来帮忙成交。这样既完成了成交任务,同时也节约了人力资本,何乐而不为呢?而且可 能暗盘通道本身也会去做大量的营销,用种种的优惠措施吸引大机构去使用它的通道来成 交,也进一步加大了暗盘通道的成交量。 暗盘这交易方式是总公司的以色列 haifa 分部的一个交易员发明的,他很喜欢逛各个通道公 司的网站,经常关注着各个通道的最新动态。所以当他发现 mlnm 这个暗盘通道的详细介绍 时,就想出了这样的一个交易方式。通过不断的尝试,不断的总结,总算把这方法稳定了下 来。后来不知通过什么渠道,这方式慢慢到处扩散,中国也有公司学到了这个方法。暗盘通 道后来也越来越多,不再局限于mlnm 了。 我还是 trainee 的时候,总公司每天都会公布每个市场赚钱最多的前五名,而青岛 branch经 常都会榜上有名,有一次甚至占据了 nyse市场的前三名。他们总是每天能赚几千,甚至一 两万,我们当时看的瞠目结舌,后来才知道,他们用的方法就是暗盘,说来,他们应该是中 国做暗盘做得最早的了。那时候业绩查询网站都是统一的,账户名和做交易的 ID一样,很 多交易员没有改查询的初始密码,我们就能登陆进去看他们的交易记录。其中就有青岛交易 员的账户。有个叫lilei 的,平均一个月能赚几万块钱,然后是 xuhongmin 一个月十万左右, 最夸张的是一个叫 xiaguo 的,一个月平均二十万左右!当时的我们除了惊叹,还是只能惊 叹。 我们开始做暗盘是在我毕业之后的第二个月,当时任总到加拿大去学习了一趟,然后就带回 了暗盘的方法,先让我们这毕业的六个人去尝试。一个周五下班后,高总仔细的给我们讲解 了暗盘的原理,具体的做法,等等。到了周一,我们六个人被单独安排在另一个办公室,准 备开始做暗盘。开盘的时候高总决定先给我们演示一下,他测到一只 nyse的股票有暗盘单 子,这只股票的暗盘是向上买的,所以高总也买,但突然之间,大盘急转直下,这股票也在 大盘的带动下向下跌,高总在测到有暗盘的情况下一直在买,不断地想把价位顶上去。无奈: i3 h5 X4 j# Q8 Q3 n# x
股票上向下的力量太强了,完全顶不住,转眼间价格已经下来了两毛钱。浮亏已经达到了两 千,再一测,暗盘消失了。只能开始止损,一路止下来,等到全部清仓,价格已经跌了七八 毛,最终这笔交易亏了五千多。然后高总淡定的说,就是这么做的,你们去做吧。我们真是 忍俊不禁,想笑又不敢笑,都这么亏,岂不是衣服裤子都没了。当时我们做正常方法的盈利 能力,一个月下来估计也就五千块左右。一笔交易就抹去了一个月的业绩,实在让人胆战心 惊。但没办法,没风险,哪来的回报,我们想到了之前看的青岛交易员的业绩,心里好歹有 了希望,硬着头皮开始做了。 开始的时候大家的胆子都很小,做得很小心,分组配合之后稍微做得果断激进了些。有一天, 老穆和胜哥那组发明了用大单子造势来进出仓的方法,一天下来每个人都赚了一两千。我们 一下兴奋了,觉得可算找着门路了,也都纷纷效仿。开始的一两天,效果确实不错,总能顺 利的进出仓,稳定赚几百千把块钱。突然碰到了一个黑色星期五,我们三组造势的大单先后 被抓,都亏得很大,加起来那天一共亏了两万多。这可真是让人心灰意冷的悲剧数字,大家 的信心大受打击。之后就限制了股数,不让大家再用大股数去造势了。当时处在一个令人摇 摆不定的十字路口,一方面暗盘还无法稳定的盈利,又亏了大的,信心大受打击,前途未卜; 另一方面,做之前的常规方法也能稳定赚钱,虽然不多,但贵在比较稳定。大家的心里都很 纠结,不知道到底该坚持哪一种方法,鱼和熊掌不知能否得兼。但大家都互相鼓励着前行, 每天还是要去做暗盘,尽管都是很小股数的很小心地做。然后下午做常规方法好赚钱的时候 也去做做常规的方法。还好,那时候每天也能找到点做暗盘还凑活的股票,虽然不敢进大股 数,也不敢把股票的价位推得很远,但好在还能赚点,使我们能不断地积累信心和经验。大 约做了一个多月之后,我做暗盘就比较稳定了,正常一个月下来赚到的钱比做普通方法多了, 就不去做正常的方法了,专心做暗盘。 渐渐的,大家做暗盘的稳定性和盈利能力都有了长足的进步,基本都能自如地独立操作了, 而且还根据自己的交易总结了一系列的暗盘操作心得和经验,对后来再来做暗盘的人都有很 大的帮助,缩短了他们的摸索时间,帮他们避过了很多陷阱和弯路,也算功德一件。后来的 很多交易员都是成熟的暗盘交易员带着毕业的,由此可看出暗盘的稳定性和可复制性是比普 通方式要好的。 后来我离开了庄讯,也换了软件,但暗盘一直是我主要的盈利方式。零八年和零九年是我做 暗盘的高峰期,首先行情比较好,然后自己的能力也达到了不错的程度,在此期间,我也培 训出了些做暗盘的交易员,他们大多做得顺风顺水,收获颇丰。然时过境迁,任何事情都有 高峰和低谷,一零年之后暗盘就开始走下坡路了,主要是因为机构不赚钱的缘故吧,他们就 比较在意被我们赚走的钱了。暗盘在不断变化,甚至可以说是退化,找到很好做的暗盘股票 的难度在不断增加,几率在不断减少,时常苦寻不得,总觉大海捞针。好在我自己也在不断 地调整战术和意识,还能适应这暗盘的状况。渐渐地,不光我身边的交易员开始离开这市场, 还听到了很多熟悉的暗盘交易员离开的消息,心里不怎么好受,兔死狐悲,谁知道下一个是 不是我呢。在市场中就是这样,逆水行舟,不进则退,一旦跟不上市场的节奏,很可能就再 也找不回交易的感觉了,只能面对被淘汰的命运。但有时,市场环境的感觉确实很重要,它 就像大海,即使我们能不断的修炼自己的技术和心态,让我们成为一只只超级巨轮,但依然 有被浪掀翻的可能。这就是所谓天亡人,而非战之过了。遇到这样的情况,也只能当下随缘 了。 我庆幸自己还在这里,还生存在这市场中。感恩都不足以表达我的心情,实在感谢老天赐予 的好运气,总该好好地珍惜。市场总是一阵好做,一阵又不好做的。希望大家都能顺利度过 困难的时期,迎来又一个春天。
 楼主| 发表于 2016-7-20 22:06:20 | 显示全部楼层
这些年——纽交所的漏洞
, J: [( r$ V5 |/ w8 f: x2 \6 s2 V  V$ w, L$ w
这个题目肯定很诱惑,可惜已成过去式了。我有时在想,如果当时我再稳重一点,不告诉其 他人,这个 bug是否会延续更长的时间呢?估计会,那它带给我的估计不止当时那些利润了, 再怎么也能翻个几倍。但历史是不允许假设的,过去了就过去了,只希望下次我再发现这样 的漏洞时,能处理得更好些。当时纽交所的专用通道是 nyse,最开始很多时候由上面的 specialister 撮合成交。慢慢的因为要推行电子化,越来越多的股票开始全电子交易,盘中只 要不是超过一百万股的大单子,在 nyse这通道上都是自主成交,而不需要 specialister 的撮 合了。 那个时候我刚开始在 nyse 的小股票上做暗盘,慢慢稳定了,一个月下来赚几个饭钱。 一天也就赚个几百块。一个偶然的机会,nyse 通道上面的成交引起了我的注意。因为我当 时做的都是成交量很小的股票,几万,最多几十万的。所以单子都非常的薄,价差也很大。 通常在一个价位上只有那么几百,甚至一百股,价差也从几分到几毛不等。而交易的时候有 时候会拿到零股数单,这也是很正常的事情。比如你放了个300股的单子出去,结果只给你 成交了253股,这样就拿到零股数单了。引起我注意是在出单的时候,连续有2,3次,我都 拿到了100多股的零数单。而巧的是我出货的时候价位上都只有 nyse,而且都只有100股, 但我100多股的零数单放过去都给我全成交掉了。nyse上的100股也消失了,报价就显示到 下个价位去了——显然我是和 nyse 成交了。但我当时就奇怪了,难道 nyse上面就正好有那 么多股数,有整有零的,和我手里100多股的股数一样,恰好匹配? 要是偶尔来那么一次, 可能我就忽略掉了,但连续出现了两三次,我就注意起来了。世上没有这么巧的事情,我分 析。那么可能性只能有一个,nyse上的 specialister 把我的零数股成交了。他拿走了100股以 外的零数。为了证实我的判断,我先放了一个买单100股到 nyse上去,价格确保它是第一层 报价,而且只有我一个人在。然后我自己放一个 nyse 的市价单 150股出去,看他们的成交 情况。(在 sw 做过的都知道同一个价位同一个交易员不能既摆买单又摆卖单,为了能成交 只能放市价单,这样的话,因为没有价格的设置,系统就不能阻止我放单出去了)果然不出 我所料,两个单子同时成交。仓位显示我做空50股。一种兴奋的情绪在我脑中弥漫开来,我 迫不及待地将我这个发现告诉了周围的交易员,就像我真的做出了啥伟大的发明似的——但 这真是惊人地发现!这相当于说明 nyse 会不对等成交,真是天大的bug!经过其他交易员 仔细商量后,我们开始小心地利用这个 bug。最开始我只是在进仓位的时候会放100多股的 零数单子,以便能在合适的价位进更多的仓位。比如我会放十个199股的的单子,这样报价 上面还是显示一千股的nyse 单子而实际上那里有1990股。而只要有人卖出来1000股给我, 我就成功的买到了1990,相当于进仓位容易了一倍。后来我出仓位也如法炮制,觉得交易瞬 间轻松了好多,进出仓一下子容易了。 赚钱的数量开始迅速地增加,每天做起来都很稳定, 很少亏钱,除非股票运动太快,导致顶不住价位。 可惜好景不长,由于我们这个分部的很 多交易员都开始利用这个 bug,动静搞得太大,纽交所的specialister,直接打电话给总公司, 理由是我们这样的零股数让他们很恼火。我记得当时经理用的单词是 noise,就说我们让 specialister 很烦。大家当时很是义愤填膺,都说,sec又没有规定不让放100股以上零数。 specialister 说烦难道我们就不用了? 不得已我们消停了一段时间,之后又用了几次,都是 没用几天就被严正警告。好在还没产生什么严重后果。没有被扣钱,关账户什么的。在庄讯 期间,我就几乎没怎么用过这个bug 了。 之后我跳槽到另一个公司,这个公司用的软件是sterling,因为是为非专业交易员开 发的软件,限制就少了很多。很轻松就能自己打到自己,这样就能控制价格,设置为限价单, 不用非要市价单了。其实这个也是违规,因为 sec的规定,自己是不能和自己成交的,但可5 x4 a) c8 T, M  o: t: H4 V6 L) _, E
能当时行情不错,大家都在赚钱,sec管得也不是很严,所以才会漏过这样的违规操作。用 sterling 这个软件后,感觉如虎添翼,每天很稳定的赚钱了,而且数字还不小,因为几乎不 用亏钱嘛,看着不对的时候用这个方法很快就能出来。最后,由于用得太猛,直接导致公司 的通道关闭。当时可能也是做急了,去找了那种一天都不成交的股票来,差价超大。买价和 卖价差五六毛,甚至一块钱。比如23块对24块,我在23.02放30个199的买单,然后自己拿3000 股卖单和自己的买单成交,我相当于在23,02买到了30乘以99股就是2970股。然后我掉过头 在23.98放30个199的卖单,自己再去3000股买单和它成交,一切万事大吉,将近三千块就到手 了,再来一次就是6000.然后换股票,继续来。 但很快,我这么赚了2,3天后,突然我的账 号就被封掉了。其实很好理解,你这么赚钱,总是有人会亏的,赚走的就是 specialister 的钱, 他们能善罢甘休吗?何况还是不依不饶地一直做。现在看来,当时做得太过了,杀鸡取卵, 竭泽而渔。慢慢来,用这个漏洞每天赚几千不是很好嘛,不用非把 specialister 逼得狗急跳墙。 年轻人,还是太冲动,但不冲动,能叫年轻人嘛。还好最后钱没有扣我的,只是这次遭了严 重警告,账号也不能用了。说下次再用的话会有更严厉的惩罚,我心虚了,就没再用。 又过了几个月,有一次我在4一个很小的股票上进了很大的仓位,出来不了了。眼看 会亏很多,不得已,我又跑去用了一把这个bug,这次我因为我怕会被迅速关掉账号,就做得 更快,一直不停的操作,直到我的账户被冻结为止。也就二十来分钟,我赚了两万多回来。 后来虽然账户被取消了一部分交易,我还是赚了一万多。但账户依然又被封。同时总公司要 我保证永远不再那么操作才给我开的账户,告诉我下次再这么操作可能会面临总公司都会破 产的高额罚款。因为就在几天前 sec争对这样的零股数交易出了新的 odd lots 规则,惩罚变 得相当恐怖。以前只是不让交易员主动放少于100股的单子,现在把规则更扩大化了,只要 是手里没有零数股,主动放多少零股都算违规,即使是几百股外加零数股,比如389股。后 来甚至发展到软件直接设置限制,主动再也不能摆零数股了。我也就断了这念想,再也没用 过。最近两年我偶然发现,nyse通道也不再成交多余的零数股了,是多少就是多少,有零 股多出来就放在那里了,不会不对等成交了,市场终于实现了真正的全电子化。 后来回北京和之前的同事交流的时候,他们说他们跳槽出来之后,也用这个来着。 估计用的人太多,也是导致这bug 被加速堵上的原因之一吧。说来这都是几年前的陈年往事 了,后来金融危机后,监管越来越严,sec 查得越来越细,自己成交自己这样的违规也会导 致关账户,甚至扣钱了。正常做暗盘都如履薄冰,更别说去做这样严重的违规了,市场肯定 是越来越健全,但就像终极真理永远无法达到那样,bug 也会一直存在,只是不同程度,不 同的方式而已,我希望下次再找到bug 时,我能冷静地利用得久些。* m( G# g6 T3 l# b. f/ S
 楼主| 发表于 2016-7-20 22:06:49 | 显示全部楼层
这些年——北京, a6 O6 V. ]8 e) x) ^# m" l: {  U
. I$ ?4 I3 N4 \2 @/ z
当我走在这里的每一条街道,我的心,似乎从来都不能平静。
9 q: }$ r" i: _9 T——《北京 北京》 北京,曾经是我理想中城市,终于我来到了这里,却发现这并不是我所喜欢的地方, 于是,最后,我还是选择了离开,挥一挥衣袖,不带走一片云彩。但虽然选择不在这里生活, 但不意味着可以抛弃这里的一切,我还是会常回来看看,看那些我在往日岁月里挥洒过青春 的地方发生了怎样的新变化。我现在一般每年都会回去一次,看看同学,见见同事,到处转 一下,吃个烤鸭,甚至听个演唱会。北京,离我不算近,但也没走得很远。 我是零二年来的北京,也是我第一次来到这座城市,为了来这里,我高考填报志愿 的时候,提前批和重点批报考的都是北京的学校。其中还有一段小插曲,如果没有这个插曲, 我真的不知道我现在会在哪里,过着怎样的生活。人生当中的一个看似平淡的事件可能决定
( g: {) P! n6 g  ^: d* U一生的最终走向,世事无常。最开始我填报的志愿就两所学校,提前批:中国青年政治学院, 重点批:对外经济贸易大学。志愿表很快就交上去了,如果事情就这么结束,我当年估计会 落榜,然后会复读。再往下,只有天知道了。就在我交上去志愿表后,有比较了解内情的同 学说中青政虽然分数比较高,但学校本身不怎么样,我就想改志愿。但想到中青政分数奇高, 估计我也达不到那水平,也不影响重点批的录取,就算了。没多久,居然志愿表重新给我发 了下来,因为有个小地方填错了。既然都发下来了,就重新填一个吧,我想,但填什么呢? 我打开填报志愿的指南,001是外交学院,这我就不想了。然后是007,国际关系学院。其实 我根本不了解这学校,专业也只有一个:国际政治,我被它的名字迷惑了,觉得估计还行吧, 就随便地把它填上去了。最终,经过面试,政审,我被提前批录取了,要是分数再高一点, 我估计就不会去提前批了,但世事难料,我还是妥协了。我的大学就在颐和园边上,讽刺的 是,大学四年我一次也没去过,第一次去还是毕业两年后回北京的时候。学校很小,一个我 去的时候全校人数不到一千人的学校,甚负大学之名。名字倒是能唬人的,要不我也不能填 它,可惜光唬人不能当饭吃。我进去之后是连退学的念头都产生过的,夕阳西下,校园里根 本看不到多少人,整个就是疗养院的氛围。但被父母亲友的威逼利诱劝住了,然后渐渐也就 随波逐流,随遇而安了。最后终于想通,中国的大学不都那么回事吗,青春在哪儿不是挥霍 呀,不是浪费在这个大学,就是浪费在那个大学,被是被这个大学上,就是被那个大学上, 躺下享受就行,何须管那么多。 大学四年一晃而过,毕业后系里翻脸不认人的态度也让我颇多腹诽。当时毕业后要 求离校的,但我晚上要上班,正是需要集中精神攻坚战的时期,白天根本没时间去找房子。 我就去和系里的辅导员商量,说能不能让我多在宿舍住段时间,让我缓冲下,等我找到合适 的房子再搬。我恶心的不是最终的结果,而是他事不关己高高挂起的态度,恨不得一切推得 一干二净。在根本没有了解调查问询的情况下就武断地说不可能,必须在最后期限前搬出去, 态度还很不耐烦,甚至恶劣。身为辅导员,不为学生着想,真是白当辅导员了。最后还是我 自己去跟宿舍的楼长商量,最终还是在宿舍住到了暑假结束,然后顺利地搬到了回龙观。 工作转眼也一年了。我在回龙观也差不多待了大半年了,我和另外两个室友当时相 处得还是不错的,大家分工合作,每周轮着做饭,洗碗,打扫卫生,虽然娱乐不多,还算平 淡闲适。我其实一直想回家,总觉得在北京这里没啥生活的气息和感觉,不太好玩。零七年 初的时候听说重庆也开了这样的公司,一阵兴奋,心想这下可就能回家了,可惜联系之后对 方说同个总公司内部不能跳槽,只得作罢。转眼又过了两个月,网上有个人加我,不知道他 从什么渠道知道了我当时的业绩,说西安有家公司对我很感兴趣,问我有没有想法到那里去。 然后开出了我无法拒绝的条件,是我当时提成的三倍,我心动了。那个时候我对北京已经觉 得厌倦了,有种想逃离北京的冲动,然后条件确实比较诱人。而且当时庄讯确实也有很多不 尽如人意的地方,提成低就不说了,本来进来就是这样;但毕业之后还签了约,合同当中约 定的五险一金什么的福利一点也没落实,而且当时已经过去半年了,依然没有改善的迹象。 再次我也在庄讯待了一年,以当时来说,也给公司赚了些钱了,跳槽也是问心无愧。当时西 安的公司其实还没正式开始运营,我又等了一段时间,四月的时候我先去西安看了看情形, 还比较靠谱,不管是老板的为人,还是新接触的软件都比较如意,我就再次回到北京,辞职。 对于我的辞职,任总当然是极力挽留,但无奈我去意已决,只好勉强同意了。我离开时那个 月的工资他们最后也没说给我,还好不是太多,算了,就当分手费吧。 毫无耽搁,第二天我就坐着飞机离开了这个我待了五年的城市,帝都,北京。可能 是因为我对北京已经确实审美疲劳了,又或者我这人本身对新环境和新事物很有兴趣,飞机 起飞那一刻我没有任何的伤感情绪,只有对未来的期待,对即将到达的十三朝古都这充满未 知的城市的向往。
 楼主| 发表于 2016-7-20 22:07:15 | 显示全部楼层
这些年——小唐  ]7 v0 M" U6 B* T8 A$ L! E5 W
) v" z% B" s' d* I0 m) u5 h
这哥们儿名气太大,本不想写他,怕引来围观,但思前想后,还是觉得他是个忽略不过去的 角色。我曾极力想避开他,但他犀利的手法,帅气的脸庞,过人的胆量就像夜空中的圆月那 样光芒万丈,照得我无处遁形。只好勉为其难,尽力而为。 他是清华出来的,江西人,仅此一点就可知他脑子是很好用的。清华可不是一般人 能考进去的,我也只能对着它流流口水,随便意淫下。当然,我可以安慰自己,说自己是文 科生,清华在我们那不招文科生。但我对他表现出来的水平是颇多腹诽的。记得刚开始那时 候我们都要提前一个小时到公司,看看新闻,写写计划,为一天的交易做好准备。看新闻就 上雅虎财经,因为是全英文,我还是有些词不认识的,以为他清华出来的,水平肯定没得说, 就问过他几次,但每次他都端详着那单词几秒钟,然后一耸肩,说不认识。相较起来,睿哥 就是活字典了,没他不认识的单词,恨不得连相关词根的所有单词都给我背出来,每每让我 叹为观止。所以我老调侃小唐,说不知他是怎么作弊进的清华,真是丢尽清华的脸了。 他是我们第一批里面来得最晚的,甚至可以说落了几乎所有的基础课程。当时有另 一个学员因为不是很专心学这个,白天又要去另一份工作,导致晚上来就睡觉。所以到了基 础培训快结束的时候,不知道是他自己辞职还是被公司辞退,反正他就退出了。然后小唐就 补了这个空缺。他来的时候,我们两周最精细的讲解培训已经结束了。他来了就开始做模拟, 然后很快就实盘操作了,几乎没什么空闲的时间,不知道他是怎么把这落下的课补上的,但 从后面的情况看,他确实做得很出色,不得不佩服他的领悟力和灵活性。 他是我们第一批里最先毕业的两个人之一,只用了三个月的时间,确实很出色,犀 利的风格从那时就初见端倪。他胆子很大,估计仅次于我,同时又比较懂得控制,所以做起 交易来确实有如鱼得水之感。我记得他毕业的时候做的股票是 CHK,一只相对稳定的能源 股,是只不错的股票,能走起来,止损也不是很困难。他也不拘泥于刷单,或者拿什么长趋 势,一律随行就市,该怎样的行情就调整为怎样的方法,思维转换得很快,这里也可以看出 他超强的盘感和适应能力。 毕业后开始做暗盘的时候我们是搭档。还记得老穆他们发明大单造势的那个周五, 所有的组都被抓了,亏了当时来看的很多钱。我们这一组也不例外。股票的名字我委实记不 得了,确实很久远。只记得是只高价股,本来开始我们在上面做得很顺,来回造势进仓,然 后用暗盘出仓,做了不太久我们就都赚了差不多一千多块钱。当时老穆他们那组和睿哥那组 已经被抓了,亏了大钱,相较起来我们就表现得太好了。心情很是愉悦,但殊不知危险正在 临近,而我们浑然不觉,张开的大网就要收拢了。我运气稍微好点,当时正好我去摆单进仓 由他负责造势,他照例摆了个一百手的大单到 nyse上面去,我就摆在对面期待进仓,说时 迟那时快,就在摆上去的那一瞬间 nyse平台显示的股数由一百多手瞬间变成一手,我们心 想坏了。因为当时nyse 平台上大于一千股的单子还是由 specialister 撮合成交,一般上面显 示的股量由很多突然变为一手而股价又不变化的时候,十之八九是 specialister 在撮合成交。 他立刻狂按撤单键,但为时已晚,几秒之后成交报了过来,他空进去了一万股。不仅股量恐 怖,而且还是和暗盘相反的方向,相当被动。他还算冷静,说之前都没怎么动,可能这股票 就在这里波动了,谁知话音未落,股价一下被顶了两毛上去,他立刻显示浮亏两千,还好之 前他赚了一千多,止损钟还没有弹出来,但也已经是千钧一发,如临深渊了。这股票成交量 很小,不仅单子薄到每个价位只有一两百股,而且买卖单的差价也很夸张,一般都维持在一 毛钱左右。还好当时股价稳住了,也没啥成交,我就让他摆个隐藏单,我去造个势,看能不 能帮他出来点。当然不敢摆一万股了,我摆了三千股到 nyse 造势,结果情形和之前如出一 辙,也立刻被成交掉了。我们这下确实有点慌张了,只好开始止损,他仓位重,我让他先止,+ G) H/ n! n; _$ x( r
哪知道他一摆单上 nyse可能因为股数太大,股价立刻上去了,只好一部分一部分的止,我 们积极而迅速的止损把股票的价格推高了差不多一块钱,等我们全部出来的时候他亏了七八 千,我也亏了三四千。真是满头大汗,手忙脚乱,也算是付了学费,增加了经验。之后因为 都是激进的性格,高总就换了我们各自的搭档,我们就没再合作了。 谁知他的搭档确实太谨慎了,甚至是胆小。完全不对路数,因为他的搭档胆子太小, 不是错过了战机,就是该帮他顶单子的时候不帮他顶,害得他本来能赚钱的仓位亏钱出。逼 得他不得不自己单独一个人去做,那时因为经历了黑色星期五,我们的仓位都被限制为五千 股,一个人做起来确实很吃力,好在他挺过来了,慢慢摸索了一套稳定的方法出来,也算为 我们后来的独立操作探了条路——暗盘并不是一定需要配合才能操作的。 我离开庄讯后差不多大半年,他和另外一个交易员一起出来独立开了个交易室,基 本就顺风顺水了。不仅自己做得很出色,培训出来的交易员也是猛人辈出。不过他们做股票 的手法确实太狠了,一推就是几块钱,而且基本不停顿的,把股票推得好像出了消息一样, 一止损又是几毛一块的价位就不见了。我看到这么狠的,不用问,基本都是他们那边的交易 员。我做股票相对的还是比较温柔的,尽量做得有艺术感一些,他们可就不管那么多了,怎 么狠怎么来。我常说股票就是朋友,是情人,该小心呵护,还是不要把它逼得太急了,何苦 做得像对仇人一样呢。但毕竟这是两种截然不同的观念,实践是检验真理的唯一标准,事实 证明他们那种方法也相当赚钱,赚钱了就没啥好说的了。小唐的业绩还是出类拔萃,有目共 睹的。估计能和他比最高业绩的美股交易员,国内不多。 后来暗盘越来越难做,他们的业绩也有所下滑,但好歹还是能赚不少钱的。但他依 然不满足,甚至去其他地方交钱学方法,钻研精神也是值得人学习的。不过他就是太高调了, 不知哪个记者采访了他,还专门给他写了篇文章,上了新浪美股的首页。凭借自己的努力, 他也算是基本温饱不愁了,先买的车,又买了房子——我当然不会告诉你那房子是别墅。他 总算在北京扎下了根,不算北漂了。 最近几个月他似乎手风不是很顺,但这都是正常的,任何交易员都有低谷和高峰, 总能挺过去的。过去了就又是无限的美好风景,祝他好运!
  w# ]. z2 u5 t! \
 楼主| 发表于 2016-7-20 22:07:47 | 显示全部楼层
这些年——古都西安
3 H: R- J# c0 W! Q- e3 E- E
$ x) N. ^6 h. p西安是中国历史上最重要的古都,没有之一。我一直支持把西安恢复旧名长安,因为只有重 新拥有了这个兼具历史渊源和文化厚重感的名字,才能真正让古都焕发出光彩,这光彩不该 因为历史尘埃的暂时遮挡就永远沉沦下去,总会有清风拂去岁月的黄沙,让它再度光芒万丈。 本来之前说好春节后就去西安的,但因为公司筹备遇到点事情,换了办公地点,所以直到差 不多四月份我才接到肖总的通知,让我去报到。这正是西安最好的季节,温度在二十度左右, 晚上稍凉。但几乎每天都有艳阳高照,任何心中的阴霾都会被一扫而光。这大约就是所谓的 至若春和景明,心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。 刚去的时候最后收尾的准备工作还未完成,所以无法交易。其时正是我痴迷交易的 时候,三天不做就手痒难耐,恨不得立刻开始。每天除了窝在宾馆,就是出去闲逛。不过也 就是这段时间,让我喜欢上了西安,徜徉于西安的街道中,确有别于其他地方的特别的风土 人情。我喜欢西安夜市的豪爽,烤了肉串或者烫了麻辣烫,然后一桌桌去问,但凡有要的, 直接一把放下就走了,也不问数量,全看感觉。第一次让我甚是吃惊,正准备说多了,那人 早已放下东西走远了。好在味道也确实可以,愣是全吃完了。满街都是腊汁肉夹馍,虽然我 试了试并不太喜欢,但并不妨碍我看别人酣畅淋漓地大快朵颐,西安人对肉夹馍的喜爱估计 就像重庆人对小面,天津人对煎饼的感情是一样的吧。西安的面食是我目前吃到最好的,劲
; n- g9 U* {8 l% x道,有嚼头,又不生硬,干拌面是我的最爱。也许兰州,或者更西北方向的更好吃,但还没 去过,有机会也一定要试试。除了吃的,西安话我也很中意,一股羊肉泡馍的味儿——不好 意思又说到吃上面了,谁叫自己就是个吃货呢。我最爱那句“美得很”,听着都舒心畅快。然 后还抽空去了趟兵马俑,尽管人声嘈杂,尽管颜色褪尽,尽管甚至残缺不全,那一排排的战 士还是让人震撼。穿越千年时间的阻隔,就那样真切地矗立在我的面前,我似乎闻到了沙场 的血腥味。 大约一周以后,总算可以操作了,真是千呼万唤始出来。这是我第一次使用 sterling 这个软件,但可能是因为这款软件和我以前在 swifttrade 用的软件有很多地方类似,所以我 用起来并不觉得很陌生难驾驭。大约一个上午的时间就基本熟悉了,操作起来也比较顺畅了。 而且据说是因为 sterling 起初是为那些非职业交易员设计的,所以相比较而言限制 比 swifttrade 的软件要少得多。比如那时还是很多股票都有downtick rule,意思就是当股票在下 跌的时候,只能放在 offer 的价位上等着成交,而不能直接打 bid 做空。这样的股票一般跌 起来都比较稳,所以肯定很多人都想空进去,可惜基本都无法进去,等着摆着单子进去的时 候可能又涨上来导致需要止损了。而sterling 这软件当时居然没有这个限制,可以随便打bid 做空,虽然我的主要方法是做暗盘,但感觉机会好,跌得很顺畅的时候去做这么一把空也常 常收获颇丰。另外,就是做空股票方面。原则上能做空的股票都应该是事先把股票借进来了 的,然后才能顺利的做空,否则是不能做空的。swifttrade就管得比较严,没借到的股票是 肯定不能做空的。当时我做的很多股票成交都很小,非常不活跃,所以清算商常常都没有去 借这些股票,导致我无法做空这些股票。很多时候本来如果能做空的话可以赚不少钱的,但 因为无法做空,只能望股兴叹了。可能是因为当时清算商管得比较松散的关系,sterling 这 边所有的股票都能做空,当中可能很多股票根本没有借到,但也能做空,只要最后平了仓就 行。这就是在金融危机后被严厉打击的裸做空。据说雷曼兄弟股票崩盘时那么惊人的走势, 裸做空贡献颇大,好像做空的股票总数大大地超过了借出的雷曼兄弟股票的数量。从那以后, 证监会加大了对裸做空的监管和处罚力度,基本就没这好事了。 当时的生活是简单放松,闲适的,每天交易完后就回家。有时会约上睿哥一起去电 子科大踢球,因为时间太早,球场上一般是没有人的,我和睿哥就传传球,或者他当门将, 我射射门。大约7点多钟,就回去了。然后做点东西吃,完了上上网,打打游戏,一上午也 就过去了,中午开始睡觉,起来之后,新的一天又开始了。 然后突然对考古很感兴趣,大约是受西北的浓厚历史文化底蕴影响。而且西安有考 古领域比较出名的西北大学考古系,所谓近水楼台先得月,也是自然。在黄土之下,不知道 还有多少待解的历史谜题。于是,我萌发了考西北大学考古系研究生的想法。就在西北大学 网上发了个帖子,说自己因为想考考古系研究生,但却毫无经验,希望能得到考古系同学的 指导。还真有热心的同学主动联系了我,然后我们见了面,从她那我对考古系的学习有了初 步但很肤浅的了解。然后她又给了我很多的考研专业课复习资料,我如获至宝一般,整天没 事就看,希望能赶上那年的考研。但人算不如天算,我在西安待的时间委实太短,考古的梦 暂时只能放下了,但它并未消散,说不定什么时候就会重新聚集,然后催我去完成这个愿望。, G( f" `  d) }) V5 P3 D
来到了西安,来到了一个全新的却并不需要花很多力气去适应的地方,我觉得很惬 意。当时并不知道会在这里停留多久的时间,但不管时间或长或短,这里的一切都注定成为 我生命中不可抛却的一部分。就像夜空中的星群,少了哪一部分也够不成满天繁星,只会留 下遗憾的黑洞。
 楼主| 发表于 2016-7-20 22:09:01 | 显示全部楼层
这些年——biggest loss6 D5 D: y, S; V. x
- y( I( R" A+ m
“ 让 你 难 过 的 事 情 , 总 有 一 天 你 能 笑 着 说 出 来 。 ” ——《肖申克的救赎》 对于最大的单笔亏损,其实没过多久我就释怀了,但在止损的时候,还有接下来两 天,真的很不舒服。止损的时候当然是觉得心跳加速,面红耳赤,尽管空调开得很大,还是 不住地流汗。之后的一两天,睡觉都睡不安稳, 总处于半梦半醒之间,睡着了的很多时候 也想着这笔亏损,就像个诅咒,老是环绕在我的脑中。好在挺过来了,我的承受力也有了长 足的进步,因祸得福算不上,但所得的收获确实不少。如果一个交易员的交易生涯当中没有 这样一笔交易,不知道是幸运抑或是不幸,但从人生最重要的是经历这一点来说, 我更倾 向于认为这是一种遗憾。但对我这样的交易员来说,类似的大亏损在我的交易生涯中委实多 了点,虽然这是第一笔也是最大的一笔。这是由我的性格决定的吧,本就是我自己该承受的 命运,可以尽力调整,却无法根本改变。因为是第一笔,又是最大的一笔,所以显得那样的 刻骨铭心。 彼时,我还算不得久经沙场,稚嫩谈不上,但各方面欠缺的东西肯定很多。但因为 当时行情还不错,之前又有 nyse 漏洞的庇佑,基本每天都赚钱,很稳定。所以真正的考验, 大的风浪还未到来。就在我放松紧惕的时候,大的挫折就像一只悄莫声息的猫,鬼鬼祟祟地 慢慢在接近我。 记得那是五年前的夏天,刚好也是七月初。周末刚回了趟重庆,回到西安之后就不 怎么顺利。周一有只股票进多了,然后盘面上狂顶我。暗盘又没了,只好向着几万公里外扔, 完了之后就亏了五六千。感觉不好,之后就没有怎么做了,直到收盘。谁知这只是个序曲, 牛逼的还在后面虎视眈眈地等着我呢。来的时候让我猝不及防,撞了个满怀。 我做交易的感觉就是于无声处听惊雷,也许看着没怎么着,说不定哪笔就赚大了, 或者亏大了。这次也不例外。当天早盘行情一般,还能稍微赚点钱,就磨磨唧唧的赚了一两 千。吃罢午饭,就遇见了这个冤家,这股票的名字我一直记得——TTGT。做暗盘这方法是 不知道这公司是做什么的,也没必要知道,因为知道了也不会有任何的额外帮助。所以到现 在我也不知道这公司是做什么的,但一旦我知道,肯定我是不会去买它的产品的。 我大约一点多测到这只股票的,当时它的价位在11.60附近波动。然后暗盘的方向是 卖的,最低到50.我就在60附近进空仓,然后把它推到50用暗盘出。因为它的成交量很小, 平均每天也就几万股,所以仓位是非常难接的,顶多也就接两三千股,下去一次能赚两三百。 做了几次还算比较顺利,都能利索地出来。我就放松了警惕,根本没发现危险近在咫尺。我 觉得反正接得慢,就放了两千股在60等着,心想等到接得差不多就把它打下去出仓。然后我 就找其他的股票去了,没太在意它。结果正好碰到大盘猛涨,买单就不顾死活地向上买,我 摆的两千股很快就进去了,等我注意到的时候买单已经顶到了65,我一测,还有,心中暗自 窃喜,心想这次可以多赚点了。因为买得比较厉害,我打了两千多股才把它打到50,当时的 仓位已经接近五千股了。我一出,结果暗盘只出了几百股就没了。我一看卖单这边的形势, 不觉暗暗叫苦。60以下几乎就没有单子,60到70也就两三百股,想出来估计要扔到80上面去 了。还不一定出得来,因为买盘比较强,而卖单又实在太薄,价差又太大。 我直接对着80扔了上去,果然只出了两千股,还有两千多股没能出来。一看卖单都 跑到90上面去了,我真是压力山大,头大如斗。我正在盘算着要不要直接对着00扔的时候, 一个意外的情况发生了。85突然顶出了很多买单,每个平台大约两千股,加起来估计六千股 左右。我一下子懵了,不知道是发生了什么情况。因为我当时经验不算很丰富,所以还是很 多情况是出乎我意料的。我想了想,猜想估计是有交易员故意和我作对,自己在下面进了多 头仓位然后想逼我向远处止损扔给他。我当然不能让他如愿,此时我犯了第一个致命的错误, 就是在还没弄清楚状况的情况下就盲目下结论,也算是一时的冲动吧,我抬手就把摆出的来( k, S8 W! j8 [& L
买单扫了,仓位瞬间涨成八千多股。然后为了逼迫他止损,我把价位向下推,又进了一千多 股,我很快就把价位推到了60附近。就推价位而言,它还是很好推的,可惜价位下去不等于 出来,没人卖给我还是等于白瞎。我就放了个arca通道的隐藏单在50附近等着,期望我想 象中的那个交易员能止损止给我。 就在我满怀期望的时候,同样数量的买单又顶出来了,把我顶单的单子也扫了进去。 然后买单顶到了65,还是那么多的股数。这时我又犯了第二个致命的也是我之后老犯的错误 ——思维太不灵活,认准了什么就不懂得变通。我依然觉得是交易员在跟我作对,而我必须 给与敌人沉重的打击,逼迫他止损。所以我又扫了它,重新把价位顶到了60附近。所不同的 是我的仓位增加到了一万八千股。然后我在下面陆陆续续出了些,但都是杯水车薪,还是那 么多仓位,看得我冷汗直冒。我是多么希望那个交易员止损给我呀,可他不仅不止损,又摆 了两次出来。我直接满仓了,空着三万股,面对着卖单这边的万丈深渊,我真是欲哭无泪。 我只能寄希望于那个也许从来未曾存在过的和我作对的交易员的止损单了。我就像一个即将 溺死的人,紧紧地抓着这唯一的虚无飘渺的希望。不幸的是,他又顶出来了。我当时已经失 去了最后的理智和判断,就一门心思地近乎偏执地认为那是个交易员,而我必须撑下去,撑 到他倒下之前,我不顾一切地孤注一掷了。我叫来睿哥,让他也帮我扫了两次,我给睿哥描 绘了美好的蓝图,说这是个丧心病狂的交易员,只要是交易员就肯定有各种限制,他肯定快 撑不住了,只要我们再坚持一下他就会开始止损,而我们就能开心地享受胜利的果实了。我 们为他设想了很远的止损位,然后将平仓的单子摆在那里,期望着他崩溃的那一刻早点到来。 然而,之后的残酷现实告诉我们,这只是我们的一厢情愿,崩溃的那个其实是我们。 当恐怖的买单再一次无情地摆出来的时候,我残存的最后那一点信心也被无情地击 垮了,片甲不留。我不得不承认这也许就是一个需要狂买的机构,也许他还远远没有买够呢。 我用无比哀伤的口气对睿哥说:别撑了,止损吧,我们输了。因为睿哥是我叫来的,所以肯 定他先止损,价位我已经记不清了,也不愿意去记。只记得睿哥无奈地一次又一次把价位向 上调,然后把仓位扔出去,等他全部出来价格已经接近了13块,他亏损了一万多块。而我当 时手里还是满满的三万股仓位,浮亏已经四万多。我的神经当时已经麻木了,在短暂的幻想 价位会下去后,我不得不面对价位已经无法再跌落的现实。我机械地开始止损,一次又一次 的向远处狂扔,卖单被我打得像潮水一样退去,而买单也毫不留情面地不断顶上来,空方溃 不成军,而多头高歌猛进。好在价位还是已经涨了这么多,陆续还是有很多单子冒出来,我 只能把他们扫掉。我手里还剩几千股的时候,价位已经突破了14块。肖总说总部答应我过夜, 我暂时停歇了一下,而此时实现的亏损和浮亏加在一起已经超过了七万。我抹了把头上的汗 水,看着乱动的盘面,长出了一口气。这股票因为我的止损上了当天的涨幅前五位,涨了百 分之二十。 心情当然很沮丧,但生活还要继续,交易还要继续,我告诉自己只要我活在这市场 里,只要我有稳定的方法和踏实的心态,我就肯定能赚回来。经过一夜的整理,我抖擞精神, 重新回到市场的怀抱。第二天价位也没怎么下去,等我全部止出来,亏损接近八万。还不算 睿哥的亏损,我算是把他拖下了水,心里满是愧疚。好在我心态调整得比较快,当时的行情 也不错,之后基本每天都能找到股票让我赚钱。我也收敛了许多,大的错误短期内没有再犯。 大约一个多月的时间,我就把这笔交易亏的钱赚回来了,也算卷土重来,东山再起。 之后这么些年,亏损几万的单笔交易我已经记不清有多少次了,但都没有这次多。 而且每次亏几万之后,我总会用这笔交易鼓励自己:暂时的错误和大的损失并不可怕,只要 自己调整好心态,走出来,就能再一次的满血复活。只要市场存在一天,我就有能力把亏的 钱赚回来。 太阳总会升起,没有过不去的坎,只要够勇敢。
 楼主| 发表于 2016-7-20 22:10:01 | 显示全部楼层
, J( |+ j: H1 r, T3 U
匪夷所思的交易" R( ~" q  J# n/ F* b
7 g. t& C: J8 Y  U6 l
事情发生在2年前的大前天,做到中午,确实没有什么好股票好做,也没找能来回刷钱的。 赚了一千多块钱,百无聊赖中。就鬼使神差的跑去 finance+yahoo 看 price+loser,发现排第一 的是一只五个字母的股票,居然跌了百分之40。于是在 level2上敲入这支股票的代码,spread 还真够大,有几十块(后来发现是我眼花,spread 是几百块)。当时以为是买价30,卖价80。 我也是一时手贱,想摆个单子玩玩。先比 bid 高一点摆了个买单,发现有100手跟我。然后 又在offer 那边摆了个比现价低点的卖单,居然又有100手的卖单跟我。我的心里有点动了。
* z- a( j  m% {. S+ G+++++要是买单跟得足够高,卖单跟得足够低,互相穿越了的话,那不就可以用来赚钱了吗? 心里想着,手上就开始动了。先把买单摆到60去,居然100手还跟着。赶紧把单子撤了,然 后 offer 又摆向50。就在这一瞬间,成交了。我心里一个激灵,感觉不怎么好。再仔细一看 价格,彻底晕了:500。01块。我在500块的地方做空了100股。而且可能由于这个成交,我 以为的80块,其实是800块的卖单也没了,offer 直接是2000!但很快我就冷静了下来,我想 既然价格已然穿越了,那利用跟的一百手的单子不就能赚钱了吗,而且是刚才预期的10倍。 我算了下buying+power,我只有100万,不够。赶紧叫总公司给我加成1000万。 +++++2分钟后 buying+power 到账了。我算了一下,就算600进100手,750出来也能赚150万, 想到这里不禁有些激动。那可是白花花的美元呀。赶紧动手,在550摆了1手,100手跟了出 来。我直接100手买过去。只成交了1手,就是我自己的那一手。难道是那个单子撤得太快 了??我不死心,又在550放了一手卖单,那一百手又跟了来。赶紧过去100手,居然还是我 自己和自己成交了1手。我觉得有些奇怪了,再在600,700块的地方放了100股的offer 试了 下,我突然明白了。其实并不是有人跟100手,而就是我自己的100股。正常的股票上100股 会显示1,代表一手。而在某些价格特别高的股票上会直接以股数显示,1股就显示1,100 股就显示100。现在这支股票正是这样的情况。我头有点痛。赶紧去看他的成交。真是太夸 张了。早上10点多的时候100块成交了800股,1个小时之后700块成交了200股,500到600之 间又成交了300股。然后就是我500。01的成交了。 在我撤掉自己所有的单子之后价格就变成了买价300块对卖价2000,如果我马 上要平仓出来的话会赔掉15万美元。我只能暂时等等了。过了好一阵,都快收盘的时候出现 了800块的卖单。有100股。这样我稍微安定了点。最多只赔3万块了,比之前的15万,是好 了许多。但我还是给风控申请过夜,希望能够有更低的卖单跟出来。 等到第2天10点多,终于在550的位置出现了700股的卖单。我赶紧用他出来了。 亏掉了5000块。如释重负。我后来想了下。他摆出550的原因可能是因为昨天的最后两次我 自己和自己的成交都是在550吧。要是我的成交低些,到500左右,可能他也会摆到那个位置 吧。但谁知道呢?3 `  R7 {4 M8 U0 `4 @1 u* F

$ [& D6 u9 V. v8 S% ?1 [
 楼主| 发表于 2016-7-20 22:10:38 | 显示全部楼层
疯狂的仓位) B' z( Q! ]4 K/ d( v  a
& i# w* q  y4 B8 j, w
1) 交易员最重要的是控制风险。 赚钱的秘诀就是不赔钱。0 ~. G* W! {/ L2 R. j
——按 我郁闷的看着屏幕,它的价格在17。50附近波动了超过一个小时了。要是我坚持到这个 价位,那看似天文的股数早就该出来了吧。那么就能倒赚6万了,可惜了,可惜掉了。 郁闷归郁闷,心中还是有很大程度的轻松。毕竟,要是它高开还向上涨的话,我就不止 赔2万多这么简单了。估计肯定会打破我自己保持的一笔交易赔6万多的纪录。赔十多万的可 能也不小。算是不幸中的万幸吧,但,一切的起源其实就是我的一个偶然的头脑发热,放松 的风险的控制。自己的错当然该接受惩罚,这样的惩罚已经很轻了,我该感谢上苍。 我是在昨天都快收盘的时候来到这个股票的。以为18。20左右可以轻松出来,结果一下 子就在18。30左右做空了20000股。大盘却像发了疯一样向上狂飙,我一点也没能出来—— 应该还是算出来了的,如果那200股也算的话。等我回过神来,价格已经到了18。65,一下 子就显示我浮亏7000,要是以这个价格出来,今天一天就算是白干了。当然,这还是在这个 价格能出来的情况,要是这里出不来,要向上止损的话,更是不知道要亏多少了。忘了介绍, 这支股票一天的成交量也就100万左右,各个价位的单子都不多。 接下来,股票稳在了这个价格,一直在18。60-18。70波动。我当然还是心有不甘,幻想 能够把股票的价格打下去,能少赔点,甚至赚钱。我总是那么贪心,但不贪心也赚不了大钱, 没办法。突然,我出来了10000左右,很明显,机构的单子又摆出来了些。我可以用它出来。 我的信心又来了。10000股成交之后,我只剩10000股了。但机构的单子也被我用尽了。下次 再来估计又要等一段时间了。 等也就等吧,偏偏大盘又不回头的向上冲,眼看就要冲上18。70了。我做出了一个在后 来看很傻的决定——18。75摆了20000股的reserveorder,妄图挡住价格的上涨。但,大盘是 不会给我面子的,它拖着我这个股票也向上冲来。我在18。75摆的单子很快就进去了10000 多股,在这个关键的时刻,机构来了,我察觉到。我赶紧把价格向下打。但要逆着大盘和股 票的趋势向下打股票谈何容易。我又进了10000多股,才将价格弄到18。60,这次机构放了 18000的单子出来。成交之后,我还剩下14000股,只能等着机构的下一次到来。 大盘还在上涨,像夏天的水位,没有一点回调的意思。一眨眼的功夫,又逼到了我的18。 75面前,75的 reserveorder 继续被成交着。我一面敲着18。74的买单,一面寻思着是否需要 继续增加18。75的卖单。我的脑子已经完全热了,一门心思就想着不能让价格上去,一定要 顶住。风险意识早已抛诸脑后,为大错的酿成铺平了道路。转眼之间我的仓位又变成了3万。 看着不断增加的空头仓位和不断上扬的大盘指数,我心里不禁打了个颤。但,已经没有退路 了,只能硬着头皮顶着。收盘的时间也一点点近了。我这时候心里明白,只能等隔夜了。因 为机构每次放上来的那么10000多股是不足以让我完全平掉仓位的。 机构又摆了单子上来,我勉强的把价格打到18。65,出了13000,手里依然还有3万多的 空头。很快,价格又变成了74对75,我不死心,又在75放了10000股。同时不断地打着74的 单子。我的股数到了40000了。而大盘依然如故地向上冲着。我在摆的18。75的卖单不断被 吞噬着,我有点眩晕。我再也不敢打18。74的买单了,眼睁睁的看着市场吃掉了我75的卖单。 就在18。75被冲过的那一刹那,价格瞬间到了19。00。我瞟了一下仓位,56730的空头,价 格18。71,立刻显示我赔了16000。我真的一点办法都没有了。只能等着,等着收盘。这时 候离收盘不到3分钟了。价格继续向上。19。06、19。12的卖单也在被成交,显示我亏了25000 了。 还好19。15以上的几个价位卖单都比较多,价格也不能一下子上去。 系统显示我已经爆仓了。我每天只能赔8000,现在却已经赔掉了25000,还只是显示的数 目,如果真的要马上平出来,不到10万是出不来的。还好这个系统不会帮我平仓,还能过夜。 我只能等着明天了,期待明天大盘低开,股票也低开,这样,我才能有机会平出我那大的有 点夸张的仓位。不然,只能看着一个新的单笔赔钱纪录的诞生了。& {/ P3 [7 p7 t
就在我胡思乱想的当口,收盘了。最后一笔成交在19。15,股数20000。最后显示我赔了 25000,还不算我之前赔掉的7000。 我只能听天由命了。 拿着一只成交量不到一百万股票的56000股空头过夜,心理素质已经自认很好的我也不禁 打了个寒颤。
! T: x1 G2 y  |4 F  D(2) 注定是个睡不好的白天。做了梦,梦见在18。00附近出来了4万股。又梦又醒。 想法其实已经很清楚了,但心情还是不能完全平静。心情这个东西确实古怪,它是属于 你的,但它却又不属于你,无法完全控制它。只有思想是属于自己的。 股票这个东西确实说不清楚,前一天收盘20块钱,后一天开盘100块的极端案例也不是 没有。但概率太低了,从没中过大奖的我相信自己也没这样的好运气。假若真遇到这样的事 情,也是无可奈何的。80乘以5万,400万美元。当然,也有可能第2天开盘就直接1块钱或者 几毛钱,那也算是我踩着狗屎了。以上两种情况发生可能性小于百分之0。00001,可以暂时 忽略。真的发生,该怎样就怎样了吧。也就不会有平仓影响价位的担忧了。 然后就是一种很不好的情况:股票高开,没有向下跌的意思,而且没有机构的大单让我 出货,我只能一点点的扫单子出来。我粗略估算了一下。以它前一天的收盘价19。15(如果 没有我挡价格的话,应该会更高些)来算,打算高开百分之2,那大约价格就是19。50了。 以我平均持股均价18。71计算。已经亏了很多了。然后我从这个价位开始平仓,大约到20。 50。如果不是很夸张的话,我应该能平掉25000股,这25000股,假设成交均价20。00,我会 赔32500。然后我手里还会有30000股,我只能以更高的价格出来。假设这三万股以均价21 出来,我会赔66000,加上前面的,一共是98500。这个事我所能预测和接受的最坏情况了。 再有什么夸张的情况我也没办法了。估计也就10多万能出来吧。 比较好的情况是大盘低开,然后一路走低,我会有机会能一点点出来。当然,要是有机 构的单子我可能会出来的更快些。这样,我兴许还能赚些钱,多少我就不考虑了,视市场环 境而定。 最大的可能性当然是平开。然后就看它的走势了。还是只能期待机构能来,让我少赔些 出来。 以上的各种情况都是属于纸上谈兵。具体怎么,还是只能看当时的股票具体情形。但原 则是尽量快得出来,不要抱侥幸心理。我除了等待,也没什么办法。将近20个小时。真是有 些难熬。 总算到了晚上九点半,离开盘还有1个小时。我打开软件,看了看大盘的价格。还好, 比昨天收盘低了百分之2,不出意外的话应该是低开。那我那只股票应该也不会莫名其妙的 高开了吧,我心里这样想着,然后输入了它的代码。还好,居然有人摆了19。00的500股卖 单。我不害怕了——其实一直也没怕过,怕不怕都是那么回事。该怎么办就怎么办才是最重 要的。 我关掉软件。去看看了书,快开盘了我才再次打开软件。那19。00的500股已经被人成 交掉了。盘前的quote 是18。80对19。15,不知道开盘后第一笔会成交在哪里。我瞟了一下 系统时钟,纽约时间9点29分10秒,还有50秒,我心里默念着。 开盘了,第一笔成交在18。77,8800股。我有点后悔没摆单子,出来一些也是好的。但 它瞬间跌下去了,卖单挂到了18。55,但股数只有1000股左右。对我来说是杯水车薪,我只 能祈祷机构能再次出现。而且价格能稳在这里,这样,我就还能赚点钱了。我的心情还没能 保持10秒的稳定,55的卖单就被成交掉了,买单冲到了18。80,我总算明白了什么叫一秒钟 几万块上下,还说的是美元。; W- i' |( a: K6 ^
价格在19。00和18。50之间上窜下跳,我只能看着。偶尔出个1000股,价格就又上去了。 我只能再等着它下来。大盘向上开始运动了,它也跟着再次冲到了19。00。我没办法,单子 实在太少了。突然,我放得和机构成交的单子成交了10000股——机构来了。我心里不那么 没着落了,我至少能不扫那些看得见的可怜巴巴的单子了。 机构的单子陆续放上来了,我一部分一部分的平着仓。由于18。95放上来了一个 reserve order,我干不掉它,只能在19。00左右出。但大盘又向上走了一段,我不得不在19。05左右 平仓,万幸,大盘涨得不厉害,我有时间慢慢的平仓,50000,45000,35000,20000,8000。。。。 。 我总算在19。10出掉了最后的1000多股,长长的出了口气。我这56000总共只赔了15000usd, 加上昨天赔的7000,一共是22000。算是个还不错的结果了。比我预想的坏结果好了很多。 遗憾的是,我出在了今天的最高点附近。随着大盘的立刻掉头向下。它没怎么犹豫就跌 到了17。50左右。此后的2,3小时,它一直在这个价位附近徘徊。而机构也在这个价位开始 出货。我苦笑了下,但也没办法。这确实是我不能赚的钱。我要是知道它能这么快跌下来。 我就不是人了,是神。到收盘,我从其它股票上赚回来6000,也还不错了。 但,总结起来,我确确实实做错了,我不该以为自己强大到可以和整个市场环境对抗。 进了自己不能承受的巨大仓位。做了错事就该接受惩罚,这个惩罚,在我看来还是轻的,至 少没一笔交易就让我不能再做交易了。所以我依然该心怀感激,并牢记:风险控制是赚钱的 第一原则。没有它,其他的都不必谈了。 好大一个仓位——隔夜仓位拿着确实考验心理——我总算可以睡个好觉了。 睡觉之前我想起了我去年一笔赔掉的那个67000。
发表于 2016-8-20 22:22:52 | 显示全部楼层
唐小龙在美股里 就是神一般的存在呀
发表于 2017-3-8 12:55:38 | 显示全部楼层
楼主,大恩不言谢了!
发表于 2017-9-1 08:35:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 界灵元 于 2017-9-1 08:38 编辑 " Z+ g' X& G- K! ]$ ^4 D/ }! w) E
" c/ c' \% |3 E
幸福的人,他总是相似的!!
发表于 2018-10-5 17:35:14 来自手机 | 显示全部楼层
庄讯出了不少大神
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

交易员官方QQ群  549094390

联系我们Email:1277676201@qq.com|手机版|小黑屋|交易员. ( 湘ICP备10010300号 )

GMT+8, 2018-12-10 03:36 , Processed in 0.156250 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表